표 코스피 지수선물 옵션 시세표12일-3 연합뉴스
표 코스피 지수선물 옵션 시세표12일-3 연합뉴스
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다음월물로 이월되는 물량이 많을 땐 그만큼 청산물량의 매도시점이 늦춰지기 때문에 당장엔 주식시장에 충격을 주지 않는다. 이 경우 원금은 이미 회수됐기 때문에 보유포지션에서 손실이 발생하더라도 원금을 잃을 가능성은 사라진다. 만약 평소 균형을 이루던 매수ㆍ매도미결제약정에서 매수쪽으로 누적분이 빨리, 대규모 쌓인다면 최근 투기장세를 감안해 대량의 전매도가 장막판에 출회될 가능성이 크다는 사실을 염두에 둬야 한다. 손익분기점은 행사가격에 두 옵션의 프리미엄(2.5+3.0)을 각각 더하고 뺀 80.5와 69.5포인트다. 옵션의 묘미는 지수가 내려갈 때나 박스권 움직임을 보일 때도 큰 수익을 거둘 수 있다는 데 있다.
래깅은 말그대로 시간차를 두고 지연시킨다는 의미로 차익거래때 종종 이용된다. 현선물 가격차이인 베이시스가 축소될 것으로 예상될 경우 현물을 먼저 매수한 다음 선물을 매도하는 래깅 매수차익거래가 발생한다. 이처럼 합성선물매수 포지션을 이용한 옵션매매기법을 "리버설"(Reversal)이라고 한다지난 시간에 살펴본 "컨버전"(Conversion)과는 정반대 개념이다. 따라서 주식투자자들도 만기일을 앞두고 매수차익거래 잔고 가운데 옵션과 연계된 합성선물매도 물량이 어느 정도인지를 꼼꼼히 점검해 지수의 충격에 대비해야 한다.
따라서 10일 개장 시점의 등가격 종목은 행사가격 75인 종목들로 바뀐다. 또 10일 장중 코스피 200 지수가 63포인트로 급락한다면 다음날 행사가격 60과 57.5의 종목들이 추가로 상장된다. 그러므로 분양권을 산 사람은 계약금을 지불하고 입주할 수도 있고 시세차익만을 노리고 분양권을 팔 수 있다. 따라서 예전의 교과서적 차익거래가 현선물 가격변동을 가속화시키는 역할을 했다면, 최근 현선물 스프레드는 제동장치 역할을 하거나 심할 땐 장중 반락을 이끌기도 한다.
고객님께 배송되는 모든 상품을 CCTV로 녹화하고 있으며, 철저한 모니터링을 통해 작업 과정에 문제가 없도록 최선을 다 하겠습니다. 익일 개장시 위탁증거금 및 유지증거금을 산출하는데, 익일 개장 시 예탁액이 유지증거금에 미달하면 익영업일 12시까지 익일 개장시 위탁증거금과 유지증거금 중 큰 금액까지 예탁액을 충족해야합니다. 다른 하나는 내려오던 옵션이 상대 옵션의 머리(고가)를 누르고 올라가는 경우입니다.
매도포지션을 유지한 채 한달이 지나자 A씨는 반대매매(환매수)를 통해 선물 포지션을 청산하기로 결정했다. 계약당 수십원만 부담하면 되는 선물회사들이 자기매매로 물량공세를 펼칠 경우 당분간 계약당 8,000원의 위탁수수료를 꼬박꼬박 내야 하는 개인은 이들에 의해 휘둘릴 수도 있는 것이다. 엄밀히 말하면 컨버전은 합성된 선물 매도포지션과 실제의 선물 매수포지션과의 조합을 말한다. 그러나 선물시장에서는 합성선물매도포지션도 컨버전을 이용한 기법이므로 이를 통칭하기도 한다. 또 선물은 일일정산으로 인해 현금흐름이 매일 발생해 추가적인 비용이 요구되지만 옵션은 일단 포지션이 구성되면 청산할 때까지 현금흐름이 발생하지 않는다. 선물과 달리 옵션은 매매가능기간이 대체로 20일 정도로 기관투자가들이 단기적인 자금운용에 효과적이기 때문이다.
개별주식 선물 약정금액이 ▲100억원 이상 100만원(1명) ▲50억원 이상 100만원(1명) ▲10억원 이상 100만원(1명)을 제공한다. 개별주식 옵션은 거래량이 ▲1000계약 이상 100만원(1명) ▲500계약 이상 100만원(2명) ▲100계약 이상인 경우 100만원(3명)을 제공한다. 상위 구간에 해당되는 참가자는 하위 구간 추첨 대상에도 포함되며 구간별로 상금을 중복 수령할 수 없다.
스프레드에는 이밖에 시장간 스프레드와 상품간 스프레드 등도 있다. 시장간 스프레드는 같은 상품이 서로 다른 두 시장에서 거래될 때 발생하는 시장간 상품의 가격차이를 일컫는다. 하지만 장 막판에 매도세가 몰려 지수를 끌어내릴 가능성은 항상 존재하기 때문에 일반투자자는 긴장의 고삐를 늦추지 않는다.
옵션은 선물과 비슷한 개념이지만, 상세하게 들어가면 차이가 존재한다. 최소한의 선물이 뭔지, 콜옵션과 풋옵션에 따라 지수에 어떠한 영향을 주는지 알아보는 시간입니다. 이는 말그대로 옵션가격이 어떤 요인의 변화에 대해 얼마나 민감하게 움직이는 지를 나타내는 지표로 그리스문자인 델타(Δ), 감마(г), 베가(ν), 세타(Θ), 로(ρ) 등으로 표시된다. 투자자가 체결방식을 결정하는 방식으로 FAS(Fill and Storeㆍ당일조건), FOK(Fill or Killㆍ전량조건), FAK(Fill and Killㆍ충족조건) 등으로 구분한다. 시장에서 거래를 전달하는 전문가나 시장조성자들도 폭주하는 주문에 우왕좌왕하다 손을 놓아버렸다.
이렇게 금반지 쿠폰이라는 팔 권리를 산 A는 풋옵션 매수자입니다. KOSPI200옵션의 풋옵션거래는 KOSPI200지수를 만기일에, 권리행사가격에 팔 수 있는 권리를 거래한다. 풋옵션 매수자는 만기일까지 주가가 하락해 자신에게 유리한 상황이 되면 권리행사가격에 비싸게 팔 수 있으므로 권리를 행사해 이익을 획득한다.
일반적으로 스프레드가 2포인트 이상일 때 매수차익거래 포지션을 갖고 있는 투자자(주로 기관투자가)는 새로 선물을 매도해 롤오버하는 쪽으로 방향을 잡는다. 따라서 더블위칭데이가 다가오면 시장참여자들은 선물을 매각하고 현물 주식을 사놓은 프로그램 매수 잔고와 해당월의 미결제약정수량, 최근 시장동향 등을 꼼꼼히 점검한다. 옵션투자에서 냉철한 손절매가 어떠한 철저한 전략보다 중요하다. 수십배의 수익을 올린 사람 뒤에는 항상 그만큼의 손실을 본 사람이 반드시 존재하고 있다.
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